|
هدف اين مقاله ارزيابي بازده به مقياس شرکت هاي بورس تهران بر اساس مدل هاي جديد در تحليل پوششي داده ها مي باشد. به کمک اين ارزيابي مي توان درخصوص اعمال سياست هاي انقباضي يا انبساطي در شرکت هاي بورس قضاوت کرد. به اين منظور نياز به مدل هايي در تحليل پوششي داده ها است که بتوانند بازده به مقياس چپ و راست واحدهاي تصميم گيرنده را ارزيابي کنند. در اين مقاله دو مدل برنامه ريزي خطي براي ارزيابي عملکرد و بازده به مقياس هاي چپ و راست در تحليل پوششي داده ها پيشنهاد مي شود. مزيت اصلي روش در خطي بودن هر دو مدل مي باشد در حالي که مدل هاي قبلي براي تعيين بازده به مقياس هاي چپ و راست مشکل نشدني بودن، غيرخطي بودن يا پارامتريک بودن را داشته اند. علاوه بر اين با حل يک مدل تحليل بازده به مقياس چپ و با مدل ديگر تحليل بازده به مقياس راست را مي توان انجام داد. نتايج تعيين بازده به مقياس هاي چپ و راست شرکت هاي بورس تهران در سال 1395 نشان مي دهد که مدل ها به راحتي قابل کاربرد به منظور تحليل اعمال سياست هاي انقباضي يا انبساطي در شرکت هاي بورس هستند.
|
سياست هاي انبساطي-انقباضي در شرکت هاي بورس با استفاده از بازده به مقياس هاي چپ و راست در مدل هاي تحليل پوششي داده ها
۲۰
فروردین