رتبه بندی کارایی صنایع منتخب فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد روش تحلیل نوسانات روندزدایی شده چند فرکتالی

تجزیه و تحلیل سری های زمانی بازارهای مالی از جمله مباحث مهم مالی است که برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران، بسیار حائز اهمیت است. بخصوص ...

ادامه مطلب

مقایسه نسبت بهینه پوشش ریسک نرخ ارز و طلا در بازار های مالی (مطالعه موردی بازار بورس تهران و اروپا)

هدف این مطالعه بررسی امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از بازار آتی طلا و مقایسه نسبت بهینه پوشش ریسک در بورس تهران ( بازار ما...

ادامه مطلب

بررسی نقش واسطه گری مالی بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن

کارکرد و اهمیت بانک ها در اقتصاد کشور به علت ماهیت کار آن ها بسیار بالا است و اگر بانک ها نقش خود را به درستی انجام ندهند و نتوانند پاس...

ادامه مطلب

مقایسه عملکرد مدلهای ارزش در معرض ریسک و کاپولا-CVaR جهت بهینه سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران

یکی از رویکردهای جدید برای بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری، استفاده از روش ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) است. برای توزیع های پیوسته، رو...

ادامه مطلب

بررسی رابطه اندازه بانک و سرمایه با ریسک سیستمی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بانک ها به واسطه کارکردهای مهمی که در نظام مالی دارند از اجزای مهم نظام مالی هر کشور محسوب می شوند. موضوع ریسک سیستمی، موضوعی ج...

ادامه مطلب

تاثیر شوک نقد شوندگی وحباب های سهام بر پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر شوک نقد شوندگی و حباب های سهام بر پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره مو...

ادامه مطلب

ارزیابی واکنش سرمایه گذاران با روش سرعت تعدیل قیمت سهام به ارزش ذاتی در سطح صنایع در بورس تهران

گونگی واکنش سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات محیط اقتصادی، نقش کلیدی در تعیین میزان کارایی بازارسرمایهدارد. اگر این واکنش صحیح و سریع باشد...

ادامه مطلب

پیش بینی نوسانات قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از روش های پارامتریک

یکی از مهمترین موضوعات بازارهای مالی در دهه های اخیر پیش بینی بوده است. مهمترین هدف این تحقیق، پیش بینی نوسانات قیمت آتی سکه طلا در بور...

ادامه مطلب

بهینه یابی تکاملی فازی سه هدفه و چهار هدفه سبد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

انتخاب و تشکیل سبد سهام بهینه، یکی از مهمترین مسایل در حوزه تحقیقات مالی است که تلاش می کند ترکیب بهینه ای از دارایی ها را انتخاب نماید...

ادامه مطلب

ارائه مدلی جهت برآورد احتمال ایجاد حباب قیمتی در بازار سرمایه؛ شواهد تجربی و تئوریک از بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تهران همواره شاهد نوسانات زیادی بوده است. نوسانات قیمت جزیی از ذات بازار است و یکی از مباحث اصلی در بازار سرمایه، توض...

ادامه مطلب