تحقیقات بازار بورس

بررسی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار سهام تهران با استفاده از حجم معاملات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه تهران، پردیس کیش

2 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

 

 

فتار توده­وار یا شبیه جمع رفتار کردن، یکی از تورشهای رفتاری در بین سرمایه ­گذاران است که مـی­توانـد بی ­قاعدگی ­هایی مثل حباب و سقوط قیمت، افزایش نوسانات قیمت در بازار و به‌طورکلـی، نبـود تعادل در بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد، بنابراین با شناسایی و بررسی این پدیده، علاوه بر اینکه یکی از ابعاد رفتاری بازار سرمایه ایران تبیین می­شود، می­توان شرایطی را برای به‌کارگیری تصـمیمات بهینه برای سرمایه ­گذاران و عوامل بازار فراهم کرد. در این تحقیق وجود رفتار توده ­وار بین سرمایه­ گذاران بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از حجم معاملات با روش‌ هاچیکا که یک ابتکار و نوآوری از مدل هوانگ و سالمون است، برای دوره زمانی 1394 لغایت 1398 در خصوص 142 شرکت از شرکت­های پذیرفته ­شده در بازار سهام ایران اجرا شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد توده ­واری به‌صورت پیوسته در بازار سهام ایران در طول دوره بررسی وجود داشته است.

2 نظر در “بررسی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار سهام تهران با استفاده از حجم معاملات

  1. lina گفت:

    whoah this blog is wonderful i really like reading your articles. Keep up the great paintings! You realize, a lot of people are hunting round for this info, you could help them greatly.

  2. lina گفت:

    Great selection of modern and classic books waiting to be discovered. All free and available in most ereader formats. download free books

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.