تحقیقات بازار بورس

پیش بینی روند قیمت در بازار سهام با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی

نویسنده: غلامیان، الهام ؛ داودی، سید محمدرضا ؛

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار تابستان 1397 – شماره 35 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎22 صفحه – از 301 تا 322 )

چکیده:

فعالان بورس درصدد دستیابی و به کارگیری روش­هایی هستند تا بتوانند با پیش­بینی آتی قیمت سهام، سود سرمایه خود را افزایش دهند .بنابراین، ضروری به نظر می­رسد که روش­های مناسب، صحیح و متکی به اصول علمی در تعیین قیمت آینده سهام فرآروی افراد سرمایه­گذار قرار گیرد. تاکنون روش­های مختلفی جهت نیل به این هدف معرفی شده­اند که اغلب روش­های آماری و هوش مصنوعی هستند. در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد جنگل تصادفی که در زمره روش­های طبقه­بندی هوش مصنوعی می­باشد، به همراه شاخص­های فنی: شاخص قدرت نسبی قیمت، استوکاستیک، حجم تعادل موازنه شده، ویلیامز R%، بازده­ی روزانه و شاخص سری مک­دی به دنبال پیش­بینی روند قیمت در بازار سهام و مقایسه آن با روش‌های موجود است. نتیجه­ی پژوهش بر روی داده­های روزانه شاخص بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1393 تا 1395 نشان می­دهد که دقت روش پیشنهادی در برآورد روند بازار 64 درصد می­باشد و نسبت به دو روش مقایسه شده رگرسیون لجستیک و روش کاملا تصادفی از دقت بالاتری برخوردار است.

خلاصه ماشینی:

در پژوهش حاضر با استفاده از رويکرد جنگل تصادفي که در زمره روشهاي طبقه بندي هوش مصنوعي ميباشد، به همراه شاخص هاي فني: شاخص قدرت نسبي قيمت ، استوکاستيک ، حجم تعادل موازنه شده، ويليامز %R، بازدهي روزانه و شاخص سري مک دي به دنبال پيش بيني روند قيمت در بازار سهام و مقايسه آن با روشهاي موجود است . نتيجه ي پژوهش بر روي دادههاي روزانه شاخص بورس اوراق بهادار تهران در سالهاي ١٣٩٣ تا ١٣٩٥ نشان ميدهد که دقت روش پيشنهادي در برآورد روند بازار ٦٤ درصد ميباشد و نسبت به دو روش مقايسه شده رگرسيون لجستيک و روش کاملا تصادفي از دقت بالاتري برخوردار است . آهنگري (١٣٩٠) در مقاله اي تحت عنوان “بکارگيري الگوريتم درخت تصميم جهت پيش بيني شرکت هاي ورشکسته و غيرورشکسته پذيرفته شده در بورس اوراقبهادار” در اين تحقيق با استفاده از دادههاي نسبت هاي مالي ١٤٤ شرکت پديرفته شده در بورس تهران در بازه زماني انتخابي نمونه شامل سالهاي ١٣٨٤ تا ١٣٨٨ فرآيند دادهکاوي صورت پذيرفت . نوري جلياني(١٣٩١)در تحقيقي تحت عنوان” استفاده از جنگل تصادفي در پيش بيني شاخص کل بازار بورس تهران” که در اين تحقيق با بکارگيري متغييرهايي از جمله حجم مبني و نسبت قيمت سهام به داراييهاي کل بعنوان ويژگيها در درخت تصميم گيري به پيش بيني بازار بورس پرداخته و دقت مدل ٦٢ درصد تخمين زده شده است .

faen

کلیدواژه ها:

رگرسیون لجستیک ، آنتروپی ، پیش بینی قیمت سهام ، الگوریتم جنگل تصادفی ، شاخص های تکنیکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.