تحقیقات بازار بورس

پیش بینی قیمت سهام بااستفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب (FA)

نویسندگان

1 استادیار ،گروه حسابداری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

در این پژوهش به پیش‌بینی قیمت سهام 10 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و تعدادی از شرکت‌های حاضر در فرابورس بااستفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب  پرداخته شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی، از نظر روش گردآوری اطلاعات شبه تجربی، توصیفی – پیمایشی و پس رویدادی است. همچنین ازنظر ابزارهای گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد و بدلیل ماهیت مدل‌سازی و پیش‌بینی، ازنوع پژوهش استقرایی است. در این تحقیق از داده‌ها در دو مرحله، الگوریتم استفاده خواهیم کرد: الف ) داده هایی برای آموزش الگوریتم کرم شب‌تاب  قبل از پیش‌بینی (مرحله یادگیری الگوریتم) که تعداد این متغیرها برابر 16 متغیر می‌باشد. این متغیرها برای دوره زمانی سه سال (1388-1392) ب) داده های گذشته شرکت ها برای پیش‌بینی قیمت سهام در آینده (مرحله تست الگوریتم) که تعداد این متغیرها برابر12 متغیر است. سرانجام دراین پژوهش از الگوریتم آموزش دیده برای پیش بینی قیمت سهام استفاده می‌گردد. طرز کار الگوریتم نیز به این صورت است که داده های روزانه , ماهانه یا سالانه (N) به الگوریتم داده می شود. الگوریتم به پیش بینی قیمت سهام برای روز، ماه یا سال N+1 ام می پردازد. برای محاسبه ی خطای پیش بینی از محاسبه خطای نسبی استفاده شده است. محاسبات انجام خطای کمتر از 6% را برای پیش‌بینی نشان می‌دهد. بنابراین الگوریتم کرم شب تاب قابلیت پیش بینی قیمت سهام را داراست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.