اندیکاتور باند بولینگر یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که توسط یکی از شناخته شده ترین تحلیل‌گران تکنیکال به نام جان بولینگر در سال ۱۹۸۰ میلادی ابداع شد. این اندیکاتور بر مبنای میانگین قیمت سهم ایجاد شده و در مورد نوسانات قیمت و قیمت‌هایی که اشباع خرید یا فروش در آن صورت گرفته است اطلاعات خوبی را به ما می‌دهد.

اندیکاتور باند بولینگر از سه خط تشکیل می‌شود. این اندیکاتور بر مبنای میانگین متحرک است. پس یکی از سه خط مشخص شده خط میانگین متحرک قیمت بوده که در میان دو خط دیگر قرار دارد و به صورت معمول از میانگین ۲۰ روزه برای این کار استفاده می‌شود. دو خط دیگر که در بالا و پایین خط میانگین متحرک قرارمی‌گیرند، خطوطی هستند که به صورت پیش‌فرض، دو انحراف معیار با خط میانگین فاصله دارند و باندهای بالا و پایین را ایجاد می‌کنند.

محاسبه باند بولینگر 

برای استفاده از این اندیکاتور ما نیازی به محاسبه آن نداریم و از طریق ایزی چارت یا مفید تریدر می‌توانیم این اندیکاتور را به چارت قیمت مورد نظر خود اضافه و از آن  استفاده کنیم. ولی برای درک بهتر این اندیکاتور به سراغ نحوه محاسبه آن می‌رویم:

قدم اول در محاسبه باند ‌بولینگر‌‌ – محاسبه میانگین متحرک ۲۰ روزه 

این خط پایه اندیکاتور ما را تشکیل می‌دهد که برای محاسبه آن  در هر نقطه میانگین قیمت ۲۰ نقطه قبل از آن در نظر گرفته می‌شود. با حرکت در چارت و در هر نقطه  اعدادی که از آن‌ها میانگین گرفته می‌شود تغییر می‌کند به این دلیل به این نوع میانگین، میانگین متحرک گفته می‌شود.

قدم دوم در محاسبه باند‌ بو‌لینگر – محاسبه انحراف معیار 

انحراف معیار شاخصی برای سنجش پراکندگی قیمت‌ها نسبت به خط میانگین است. برای محاسبه آن ابتدا واریانس هر نقطه را  در ۲۰ روز گذشته حساب می‌کنیم و سپس با محاسبه قدر مطلق واریانس به انحراف معیار می‌رسیم.

قدم سوم در محاسبه باند بو‌لینگر – محاسبه باندهای (خطوط) بالا و پایین

باند بالا= میانگین + ۲(انحراف معیار)

باند پایین= میانگین – ۲(انحراف معیار)

حال پس از اینکه با کلیات این اندیکاتور و نحوه محاسبه آن آشنا شدیم در ادامه به نحوه استفاده آن می‌پردازیم.

باند بولینگر به ما چه می‌گوید؟

۱- فشار در باند‌ بولینگر

باند بالایی و پایینی اندیکاتور ما نسبت به انحراف قیمت‌ها از خط میانگین فاصله‌شان از یکدیگر تغییر می‌کند. در زمانی که نوسانات قیمت کم است باند‌ها به یکدیگر نزدیک می‌شوند و فشردگی را ایجاد می‌کنند. در این حالت انتظار می‌رود که روند قیمت به زودی تغییر پیدا کند و نوسانات افزایش یابد.

اما باید توجه کرد که این اندیکاتور سیگنالی برای معامله صادر نمی‌کند. زیرا نه زمان و نه جهت تغییر روند را مشخص نمی‌کند و فقط هشداری از تغییر روند در زمانی نزدیک است.

۲-شکست باند بولینگر

شکست باندها موضوع بسیار با اهمیتی است که باید به آن‌ها توجه کرد، ولی باید از اشتباه رایجی که در این مورد وجود دارد نیز خودداری کنیم. آن هم این موضوع است که شکست باند هیچ سرنخی از جهت ادامه روند و میزان تغییر قیمت به ما نمی‌دهد. در واقع تنها زنگ هشداری است برای بررسی بیشتر قیمت سهم، استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی در این موقعیت می‌تواند بسیار مفید باشد.

۳-نقش خط میانگین در روند صعودی و نزولی

خط میانگین علاوه بر اینکه در مشخص کردن باندها به ما کمک می‌کند کاربردهای دیگری هم دارد. یکی از آن‌ها، استفاده از این خط به عنوان حمایت در زمانی که قیمت بین میانگین و باند بالایی است و در نظر گرفتن آن به عنوان مقاومت در زمانی که قیمت بین باند پایین و میانگین قرار دارد است.

استفاده از باند بولینگر در ایزی چارت

با استفاده از سامانه ایزی تریدر و مراجعه به قسمت ایزی چارت، علاوه بر دسترسی به چارت‌ قیمتی تمامی سهم‌ها می‌توان مانند شکل زیر اندیکاتور باند بولینگر را به چارت اضافه کرد و از آن استفاده کرد.

در انتها باید بدانیم که باند بولینگر فقط هشدارهایی را در مورد نوسان‌های قیمت به ما می‌دهد و نیاز است که به همراه چند اندیکاتور دیگر که همبستگی با هم ندارند و سیگنال های مشخص‌تری می‌دهند استفاده شود. بولینگر خود استفاده از اندیکاتورهای MACD ،RSI و On-Balance Volume را پیشنهاد می‌دهد.

علاوه بر نکته بالا باید به این نکته هم توجه کنیم که در استفاده از اندیکاتور باند بولینگر، این‌که از میانگین چند روزه استفاده کنیم و چه ضریبی را برای انحراف معیار در نظر بگیریم به تجربه، استراتژی و بازاری که در آن فعالیت می‌کنیم بستگی دارد و نیازی نیست که حتما از عدد‌های پیش فرض ۲۰ و ۲ استفاده شود.

سوالات متداول