تحقیقات بازار بورس

تحلیل متنی خبرهای بانک مرکزی در پیش بینی بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران

بازارهای مالی همواره تحت تاثیر انتشارات رسانه های خبری بوده اند. به همین دلیل تحلیل اسناد خبری به عنوان یک رهیافت برای پیش بینی بورس اوراق بهادار به کار رفته است. در تحقیقات پیشین در این زمینه، تحلیل اسناد متنی با استفاده از روش های رایج در بازیابی اطلاعات انجام گرفته است. مبنای آماری این روش های رایج بر این است که کلماتی که در مجموعه اسناد کم تکرار هستند ولی در یک سند پرتکرار هستند، نسبت به کلمات پرتکرار مجموعه و سند، وزن بالاتری بگیرند. ولی مشکل این است که برخلاف آنچه در تحقیقات قبلی در نظر گرفته شده است، در اسناد خبری، کلمات پرتکرار نشان دهنده خبرهای مهم و تاثیرگذار هستند. در این تحقیق برای رفع این مشکل، یک روش جدید برای وزن دهی کلمات اسناد خبری ارایه شده است. روش پیشنهادی روی داده های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و اسناد خبری بانک مرکزی ایران در بازه زمانی 1384 تا 1399 ارزیابی شده است. نتایج حاکی از 64 درصد صعودی و 41 درصد نزولی دقت پیش بینی نوسانات شاخص کل و کاهش 10 درصد میانگین درصد خطای مطلق نسبت به بهترین روش رایج می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که اگرچه تغییرات در نسبت بین تعداد کلمات مثبت و منفی شواهد پیش گویانه ای ارایه نمیکند اما بین خبرهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی و نوسانات شاخص کل بورس تهران ارتباط وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.