تحقیقات بازار بورس

پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل حرکت براونی هندسی

استفاده از مدل های مبتنی بر معادلات دیفرانسیل تصادفی در سالیان اخیر مورد توجه پژوهشگران علوم مالی بوده است که یکی از معروف ترین آن ها مدل حرکت براونی هندسی (GBM) می باشد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، یکی از شاخص های مهم اقتصادی مورد توجه سرمایه گذاران، با استفاده از مدل حرکت براونی هندسی است. برای این منظور، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ابتدای 1380 تا پایان سال 1395 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مدل حرکت براونی هندسی قادر است تا شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را در افق زمانی 1 روزه با صحت بالا پیش بینی کند. از دیگر نتایج پژوهش حاضر این است که با افزایش افق زمانی پیش بینی، صحت مقادیر پیش بینی شده توسط مدل کاسته شده و توانایی مدل در شبیه سازی شاخص کاهش می یابد، با این حال تا افق پیش بینی 90 روزه کماکان مقادیر پیش بینی شده از صحت بالایی برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.