تحقیقات بازار بورس

پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبي فازي و الگوريتم هاي ژنتيک و مقايسه آن با شبکه عصبي مصنوعي

نویسندگان:  

سرمايه گذاري در سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار يکي از گزينه هاي پرسود در بازار سرمايه است. بازار سهام داراي سيستمي غير خطي و آشوب گونه است که تحت تاثير شرايط سياسي، اقتصادي و روانشناسي مي باشد و مي توان از سيستم هاي هوشمند غيرخطي همچون شبکه هاي عصبي مصنوعي، شبکه هاي عصبي فازي و الگوريتم هاي ژنتيک براي پيش بيني قيمت سهام استفاده نمود. در اين مقاله به طراحي و ارايه يک مدل پيش بيني قيمت سهام با استفاده از شبکه عصبي فازي و الگوريتم هاي ژنتيکي و کاهش خطاي پيش بيني قيمت سهام با استفاده از آن نسبت به استفاده از تکنيک شبکه عصبي مصنوعي به صورت منفرد پرداخته شده است. در ادامه پس از طراحي و پياده سازي مدل شبکه هاي عصبي فازي و الگوريتم هاي ژنتيک، با استفاده از چهار معيار سنجش خطا، نتايج دو مدل مقايسه شده است. نتايج نشان مي دهد که مدل ترکيبي شبکه هاي عصبي فازي و الگوريتم هاي ژنتيک پيش بيني هاي بسيار مناسب تري داشته و نسبت به شبکه عصبي منفرد از سرعت بالاتر و توانايي تقريب قوي تري براي پيش بيني قيمت سهام برخوردار بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.