دوره های آموزشی

ارایه مدلی جهت پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ANFIS و رگرسیون فازی

این پژوهش، با هدف ارائه یک مدل پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (ANFIS) و رگرسیون فازی صورت گرفته است. رفتار شاخص غیرخطی و آشوب گونه است که روش های سنتی جوابگوی پیش بینی دقیق نیست. از این رو، با استفاده از دو ابزار فوق الذکر و با شناسایی سه متغیر کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ ارز و قیمت نفت خام به عنوان متغیرهای مستقل، اقدام به پیش بینی عدد شاخص کل بورس برای یک هفته بعد گردید. ابتدا داده های روزانه سالهای 1387 الی 1394 متغیرهای پژوهش جمع آوری و ذخیره و با استفاده از نرمال سازی فازی، نرمال گردید. سپس مدل سازی با استفاده از سه متغیر فوق الذکر صورت پذیرفت و با مقایسه نتایج، عملکرد بهتر ANFIS نسبت به رگرسیون فازی مشاهده گردید. معیار سنجش عملکرد، ریشه دوم میانگین مربعات خطا بود که برای خروجی ANFIS، مقدار 021248/0 حاصل شد. حاصل پیش بینی یک هفته بعد، برای هر دو ابزار کاهش خطا را نشان داد و مجددا ANFIS با مقدار 007933/0 برای خطا، عملکرد برتر این پژوهش را به خود اختصاص داد و مدل با چهار ورودی نسبت به مدل با سه ورودی دقت بیشتری از خود نشان داد. تاکید بر استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی، پیش بینی یک هفته آینده عدد شاخص، استفاده از دو ابزار ذکر شده، آنالیز حساسیت مدل ها در حین تحقیق از ویژگی های این پژوهش است. این پژوهش می تواند مورد استفاده کلیه شرکت های حاضر در بورس، سرمایه گذاران، کارگزاری ها و افراد حقیقی و حقوقی که به هر نحوی با بورس اوراق بهادار سروکار دارند، واقع گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.